売買戦略(ストラテジー)の構築時間を飛躍的に減らすことが出来...
売買戦略(ストラテジー)の構築時間を飛躍的に減らすことが出来る方法
システムトレーダー必見
科学的手法を用いて、バックテストに要する時間を
激減することを可能にするマニュアルです。
過去の膨大なデータの中から統計的に優位性のある売買を、
ルールに従って機械的に取引を行っている
“システムトレーダー”達は、
利益のあがる売買戦略(ストラテジー)の構築に
何十、何百という時間を費やしています。
この商材に書いている科学的に実証されている
手法を導入することで
それまで時間を使って行なうしか他に方法がなかった、
バックテストに要する時間を激減することが可能になります。
売買戦略(ストラテジー)の構築時間を飛躍的に減らすことが出来る方法
逆張りストラテジーの代表格で明地文男氏が考案した
3点チャージのエントリー条件は以下とされています。
・乖離率 (26日)が−15%以下
・ボリュームレシオ[A](25日)が 70%以下
・RSI(14日) が 25%以下
ところで、この条件に使われている
「設定日数」と「条件数値」は
この組み合わせが本当に最適なのでしょうか。
もしかすると「乖離率」、「ボリュームレシオ」、「RSI」の
3つのテクニカル指標に使用されている
「設定日数」と「条件数値」で
他にパフォーマンスが向上する組み合わせが
存在するのではないでしょうか。
システムトレーダーであれば、ご自分の手で検証を行って、
事実を確かめる必要があります。
そこで3点チャージオリジナルのエントリー条件の日数と
条件数値を中央値としてそれぞれ上下に適当な数値に振り分け
3段階のパラメータで
検証を行うものとしてまとめたものが下表となります。
売買戦略(ストラテジー)の構築時間を飛躍的に減らすことが出来る方法
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