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売買戦略(ストラテジー)の構築時間を飛躍的に減らすことが出来...

売買戦略(ストラテジー)の構築時間を飛躍的に減らすことが出来る方法


システムトレーダー必見


科学的手法を用いて、バックテストに要する時間を

激減することを可能にするマニュアルです。


過去の膨大なデータの中から統計的に優位性のある売買を、

ルールに従って機械的に取引を行っている

“システムトレーダー”達は、

利益のあがる売買戦略(ストラテジー)の構築に

何十、何百という時間を費やしています。 


この商材に書いている科学的に実証されている

手法を導入することで

それまで時間を使って行なうしか他に方法がなかった、

バックテストに要する時間を激減することが可能になります。


売買戦略(ストラテジー)の構築時間を飛躍的に減らすことが出来る方法

逆張りストラテジーの代表格で明地文男氏が考案した

3点チャージのエントリー条件は以下とされています。


・乖離率 (26日)が−15%以下
・ボリュームレシオ[A](25日)が 70%以下
・RSI(14日) が 25%以下


ところで、この条件に使われている

「設定日数」と「条件数値」は

この組み合わせが本当に最適なのでしょうか。

もしかすると「乖離率」、「ボリュームレシオ」、「RSI」の

3つのテクニカル指標に使用されている

「設定日数」と「条件数値」で

他にパフォーマンスが向上する組み合わせが

存在するのではないでしょうか。

システムトレーダーであれば、ご自分の手で検証を行って、

事実を確かめる必要があります。


そこで3点チャージオリジナルのエントリー条件の日数と

条件数値を中央値としてそれぞれ上下に適当な数値に振り分け

3段階のパラメータで

検証を行うものとしてまとめたものが下表となります。

>> 詳しい情報

売買戦略(ストラテジー)の構築時間を飛躍的に減らすことが出来る方法















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2008/07/31
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